اندیکاتور ATR مخفف Average True Range به معنای اندیکاتور میانگین محدوده واقعی است که در دسته اندیکاتورهای نوسان‌گیر قرار می‌گیرد. از این نوع شاخص‌ها بیشتر در بازارهای همراه با نوسان بالا استفاده می‌شود.
یکی از فاکتورهای مهم در بازار رمز ارزها، درک نوسان قیمت ارزهای دیجیتال است که در ورود و خروج از بازار کمک بزرگی به سرمایه گذاران خواهد کرد. اندیکاتور ATR یک ابزار کاربردی و مفید است که به سرمایه گذاران کمک می‌کند با درک بهتر نوسان قیمت، تصمیم‌های بهتری برای سرمایه گذاری‌های خود بگیرند.
در این مقاله از بلاگ پست پینگی، به آموزش اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) می‌پردازیم. ابتدا به تعریف و کاربردهای آن خواهیم پرداخت و سپس روش‌های محاسبه آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین، نحوه استفاده از این اندیکاتور در تجزیه و تحلیل بازار، تعیین سطح استاپ لاس (Stop Loss)، مدیریت ریسک و شناسایی روندها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) چیست؟
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR که به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود، توسط تحلیلگر J. Welles Wilder Jr. در کتاب “مفاهیم نوین در سیستمهای معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸، ایجاد شد.
ATR از آن زمان به یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع شاخص‌های نوسان تکنیکال تبدیل شده است.
در یک دوره ۱۴ روزه، اندیکاتور ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف واقعی برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد از جمله به عنوان کمکی برای تریدرها برای تعیین قیمت‌های استاپ لاس، اما دارای محدودیت‌هایی است.
معامله به دلیل نوسانات، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. تریدرها اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می‌کنند آن‌ها را پیش بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن، تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت مانند اندیکاتور ATR است. برای بسیاری از تریدرها، این شاخص ابزار ارزشمندی برای درک و افزودن به ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
در حال حاضر ATR، بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (ADXR). با اندیکاتور ATR، تریدرها سعی می کنند یک دوره را برای معامله نوسانات، تعیین کنند.
این اندیکاتور میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره را ارائه می‌دهد. ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین، نشان دهنده نوسان قیمت پایین است.
هنگام تعیین اینکه آیا سرمایه گذاران می‌خواهند دارایی‌ها را در طول دوره بخرند یا بفروشند، نوسانات پایین یا بالا همان چیزی است که تریدرها در نظر می‌گیرند. توجه به این نکته مهم است که ATR فقط به صورت تقزیبی نوسان را نشان می‌دهند و باید صرفاً به عنوان کمک استفاده شود.
آموزش اندیکاتور ATR در معاملات ارز دیجیتال
به طور کلی، تمام شاخص‌های مورد استفاده در بازار فارکس یا سهام را می‌توان در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اندیکاتور ATR نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ATR به گونه‌ای طراحی شده است که به شما کمک می‌کند تغییرات قیمت‌ها (نوسانات) را اندازه گیری کنید. فرقی نمی‌کند که قیمت یک سهام، یک کالا یا یک ارز دیجیتال باشد. با این حال، عمدتاً به دلیل نوسانات بالا، در معاملات کریپتو بسیار خوب عمل می‌کند. به عنوان مثال، در مورد بیت کوین، دوره‌هایی وجود داشته است که قیمت آن تا ۹۹۰ درصد در یک سال افزایش یافته است. همچنین، قیمت به شدت کاهش می‌یابد که رفتاری کاملا متفاوت از بازار سنتی دارد.
یک واقعیت جالب در مورد ATR این است که فقط برای اندازه گیری نوسانات است. هرگز نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود؛ به این دلیل که ATR قرار است دامنه حرکتی ممکن را برای یک دوره معین ارائه دهد، اما مشخص نیست که آیا دامنه به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند.
به عنوان مثال، اگر ATR روزانه ۵ دلار باشد؛ به این معنی است که قیمت احتمالاً در روند روزانه بعدی در محدوده ۵ دلار خواهد بود. برای مثال اگر قیمت قبلاً ۵ دلار را به سمت بالا رسانده است، پس گرفتن موقعیت خرید در نزدیکی اوج روز ایده آل نیست. دلیل آن این است که قیمت قبلاً محدوده میانگین آن روز را ایجاد کرده است و این احتمال وجود دارد که روند صعودی حرکت خود را از دست بدهد.
بنابراین، برای استفاده بیشتر از اندیکاتور ATR، باید در ترکیب با یک سیستم معاملاتی برای دریافت سیگنال های معاملاتی استفاده شود. ATR می تواند برای فیلتر کردن ورودی های شما استفاده شود.
با این حال، قبل از بیان مثالی برای روشن شدن این مفاهیم، توجه به این نکته مهم است که چندین روش وجود دارد که نشانگر ATR را می توان در نمودار ترسیم کرد:
در زیر نمودار قیمت که در آن اندیکاتور ATR در یک پنجره جدید ترسیم شده است. در همین نمودار، روی پرایس اکشن پوشانده شده است.
توجه: اندیکاتور ATR می‌تواند با استفاده داده‌های بازه زمانی فعلی یا بازه زمانی دیگر ایجاد شود.
در مثال بعدی، پیش‌بینی‌های روزانه ATR (14 دوره) برای روز آینده را روی نمودار ۱ ساعته BTC/USD ترسیم می‌کنیم (خطوط قرمز و سبز را ببینید). ایده استفاده از یک بازه زمانی پایین‌تر با ATR، تعریف پوزیشن‌های احتمالی است که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت می‌رسد.
در این مثال، اندیکاتور ATR در ترکیب با تحلیل پرایس اکشن برای یافتن یک ورودی با قیمت بالا استفاده می‌شود. در ادامه می‌بینید که قیمت به بیش از ATR افزایش یافته است؛ به این معنی که قیمت به بالای دامنه میانگین روزانه رسیده است. در این صورت باید دنیال یک شاخص تکنیکال برای ایجاد یک پوزیشن کوتاه مدت باشید.
در این حالت، نوار داخلی رو به پایین، سیگنال ورود می‌دهد که یک ورودی با همراه با افزایش قیمت است؛ زیرا در بالای اندیکاتور ATR فریم زمانی روزانه قرار دارد.
نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی Average True Range
اجزای این اندیکاتور عبارتند از:
- TR: محدوده واقعی
- High: قیمت بالای دوره زمانی انتخابی
- Low: قیمت پایین دوره زمانی انتخابی
- Close: به قیمت بسته شدن دوره زمانی
- Closeprev: قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی
برای محاسبه اندیکاتور ATR، باید بزرگ‌ترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. برای محاسبه سه محدوده واقعی به سه مقدار زیر نیاز است:
- بیشترین مقدار قیمت بالا منهای قیمت پایین
- قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی
- قدرمطلق اختلاف قیمت پایینِ دوره جاری و قیمت بسته شدن دوره قبلی
بیشترین مقدار به عنوان TR در نظر گرفته می‌شود. برای محاسبه اندیکاتور ATR، باید مقدار محدوده واقعی محاسبه شده را بر تعداد دوره زمانی تقسیم کنیم.
پس از محاسبه مقدار محدوده واقعی TR برای محاسبه میانگین، اگر TR را بر تعداد دوره‌های بیشتر تقسیم کنیم، اندیکاتور سریع‌تری خواهیم داشت و اگر تعداد دوره‌ها کمتر باشد، اندیکاتور کندتری خواهیم داشت.
با توجه به بازار مالی، معمولا تعداد دوره بین ۷ تا ۱۴ دوره است تا نتایج به دست آمده با خطای کمتری همراه باشد.
چرا معامله گران ارزهای دیجیتال از اندیکاتور ATR استفاده می‌کنند؟
مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR، مشخص کردن محدوده قیمت است. این اندیکاتور یک شاخص نسبی است و باید قیمت قبلی مقایسه شود تا درک بهتری از نوسان بازار به دست آورد. همین موضوع باعث می‌شود دو فرد بتوانند از مقدار یک اندیکاتور ATR برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.
یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور ATR، تعیین استاپ لاس و نقطه خروج از یک معامله است. زمانی که شما روی جفت ارز معاملاتی معامله می‌کنید، اگر قصد خرید داشته باشید معامله زمانی به پایان می‌رسد که افزایش قیمت با سود همراه باشد یا به علت کاهش قیمت منجر به ضرر شما شود.
از طرف دیگر اگر قصد فروش ارز دیجیتال را داشته باشید معامله زمانی بسته می‌شود که شما از این کاهش قیمت سود کنید. پس این موقعیت یا به دلیل سود ناشی از کاهش قیمت یا ضرر ناشی از افزایش قیمت بسته می‌شود.
در واقع این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا بدون در نظر گرفتن نقطه ورود، زمان مناسب برای خروج از پوزیشن را شناسایی کنید.
معامله گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می شود؛ به ویژه در رمز ارزها سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از اندیکاتور ATR برای تنظیم سفارشات سود و ضرر است.
هنگام استفاده از ATR به این روش، می توانید از نوسان بازار که بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد، جلوگیری کنید.
آیا اندیکاتور ATR روند بازار را نشان می‌دهد؟
اندیکاتور ATR به شما روند نمودار را نشان نمی‌دهد؛ یعنی نمی‌گوید که در کدام سمت از نمودار شتهد شکست خواهید بود، بلکه میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. به عنوان مثال شما می‌توانید مقدار ATR را با آخرین قیمت دوره جمع کنید تا عدد مورد نظر به دست آید. در صورتی که روز بعد قیمت از عدد محاسبه شده شما بالاتر رفت، می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
علت این کار این است که اگر قیمت پایانی امروز از قیمت پایانی دیروز یا عدد ATR بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت روند بازار تغییر کرده است، در این صورت اگر وارد پوزیشن خرید شوید، روند صعودی و در غیر این صورت روند نزولی را پیش بینی کرده‌اید. برای شناسایی روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها باید از ابزارهای تحلیل دیگر استفاده کنید.
معایب استفاده از میانگین دامنه واقعی چیست؟
در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو مشکل اصلی همراه است:
- ATR اغلب قابل تفسیر است. این می‌تواند یک نقطه ضعف باشد؛ زیرا هیچ یک از مقدار ATR نمی‌تواند به وضوح مشخص کند که آیا روند معکوس می‌شود یا خیر.
- از آنجایی که ATR فقط نوسان قیمت را اندازه گیری می‌کند، معامله گران را از تغییر جهت قیمت دارایی مطلع نمی‌کند. یک مثال این است که وقتی یک افزایش ناگهانی در ATR وجود دارد، برخی از معامله گران ممکن است فکر کنند که این روند رو به بالا یا نزولی قدیمی را تایید می‌کند، که می تواند نادرست باشد.
جمع بندی
اندیکاتور ATR در ابزارهای بسیاری از تریدرها برای درک الگوهای نوسان حیاتی است. از آنجایی که نوسان یکی از اصول مهم در تجارت ارزهای دیجیتال است. نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید از این اندیکاتور را در معاملات خود استفاده کنید، به محدودیت‌های آن نیز توجه کنید. در این مقاله به طور کامل با اندیکاتور ATR آشنا شده‌ایم. در صورتی که از این شاخص در معاملات خود استفاده کرده‌اید، تجربیات خود را با ما و سایر کاربران پیمگی به اشتراک بگذارید.
منبع: investopedia
