عمق بازار به توانایی بازار برای جذب سفارش‌های بالا بدون تاثیر قیمت اشاره دارد. از نمودار عمق بازار چه چیزهایی می‌توانیم بفهمیم؟ در بازارهای مالی (مانند فارکس، بورس، کریپتو) روش و ابزارهای متعددی برای تحلیل وضعیت وجود دارد. افزایش دانش و آگاهی در مورد هر کدام از این روش‌ها در معاملات به سرمایه گذارن کمک می‌کند.
در این مقاله سعی داریم یکی دیگر از ابزارهای بازار مالی به نام عمق بازار را معرفی کنیم. اگر قصد شروع سرمایه گذاری دارید و می‌خواهید از آن در تریدهای خود استفاده کنید به شما پیشنهاد می‌کنیم ادامه مطلب را دنبال کنید.
آشنایی با عمق بازار و کاربردهای آن
عمق بازار به توانایی بازار برای جذب سفارش‌های نسبتاً بزرگ بازار بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی اشاره دارد. Market Depth سطح کلی سفارش باز و پیشنهادها را در نظر می‌گیرد و معمولاً به معامله یک سهام خاص می‌پردازد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد، عمق بازار بیشتر میشود؛ به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشد.
عمق بازار به نقدینگی بازار یک سهام بر اساس تعداد سفارشات ثابت برای خرید (پیشنهادها) و فروش (پیشنهادها) با قیمت‌های مختلف می‌پردازد.
- علاوه بر سطح قیمت، عمق بازار، اندازه یا حجم سفارش را در هر قیمتی در نظر می‌گیرد.
- هر چه Market Depth بیشتر باشد، احتمال اینکه معاملات بزرگ به شدت بر قیمت سهام تأثیر بگذارد کمتر است.
- عمق بازار را می‌توان با نگاه کردن به قیمت‌های سطح ۲ که در دفترچه سفارش یافت میشود، مشخص کرد.
عمق بازار چیست؟
عمق بازار یا Market Depth ارتباط نزدیکی با نقدینگی و حجم سهام دارد، اما به این معنا نیست که هر سهمی که حجم معاملات بالایی دارد، Market Depth خوبی دارد. عمق بازار را می‌توان با نگاه کردن به دفترچه سفارش یک سهام ارزیابی کرد که شامل لیستی از شفارش‌های باز برای خرید یا فروش با قیمت‌های متفاوت است.
در هر روز، ممکن است عدم تعادل سفارش به اندازه کافی بزرگ باشد که نوسانات بالایی ایجاد کند، حتی برای سهام‌هایی که بیشترین حجم روزانه را دارند.
چگونه تریدرها از نمودارعمق بازار استفاده می‌کنند؟
داده‌های عمق بازار به تریدرها کمک می‌کند تا قیمت نهایی یک ارز دیجیتال را تعیین کنند. برای مثال، یک تریدر ممکن است از داده‌های عمق بازار برای مشاهده میزان عرضه و تقاضا برای یک سهام، همراه با حجم معامله استفاده کند.
یکی دیگر از کاربردهای نمودار عمق بازار این است که تریدر به وسیله آن نقدینگی و عمق بازار را تشخیص دهد. هر چه نقدینگی بازار بالا باشد عمق نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه خرید و فروش سریع ارز برای تریدرها فراهم میشود.
در بازارهای با نقدینگی بالا احتمال کمی وجود دارد که سفارش‌های بزرگ بر قیمت تاثیری داشته باشند. از طرفی گاهی نقدینگی پایین می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت ارز دیجیتال یا سهام داشته باشد.
با تحلیل نمودار عمق بازار گاهی برخی از تریدرها می‌توانند در کوتاه مدت سود خوبی را از آن خود کنند.
نمودار عمق بازار معمولاً به صورت فهرست الکترونیکی از سفارش‌های خرید و فروش به نام دفترچه سفارش وجود دارد. دفترچه سفارش بر اساس قیمت سازماندهی شده و در زمان واقعی به روز می‌شوند تا فعالیت فعلی را نشان دهند.
در گذشته معامله گران برای دسترسی به نمودارهای عمق بازار باید هزینه پرداخت می‌کردند، اما امروزه بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی، نمودارها را رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما نمودار عمق بازار چیست و چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟ در ادامه به شما می‌گوییم که چگونه Depth Chart را بررسی کنید.
نمودار عمق بازار چیست؟
در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز (CEX)، به غیر از نمودار قیمت، یک “نمودار عمق بازار” نیز نمایش داده میشود.
نمودار عمق ابزاری برای بررسی میزان عرضه و تقاضای ارز دیجیتال در یک لحظه معین برای طیف وسیعی از قیمت‌ها است. این نمودار یک نمایش بصری از یک دفترچه سفارش است که یک لیست سازمان یافته از سفارش خرید یا فروش باز یک ارز دیجیتال در قیمت‌های مختلف است.
به عنوان یک تریدر کریپتو، مهم است که بفهمید Depth Chart چیست و چگونه می‌توانید آن را بخوانید.
نحوه خواندن نمودار عمق بازار
نمودار عمق بازار نمایش تصویری از سفارش‌های خرید (“پیشنهاد”) و سفارش‌های فروش (“درخواست”) دفترچه سفارش است.
این نمودار یک روش منظم برای نمایش حجم (یا اندازه سفارش) سفارش خرید و فروش باز با بازه‌های قیمتی متفاوت است. در زیر مثالی از نحوه نمایش نمودار عمق آورده‌ایم:
در حالی که نمودارهای عمق بازار می‌توانند در صرافی‌های ارز دیجیتال متفاوت باشند، معمولاً از اجزای زیر تشکیل می‌شوند:
- خط پیشنهاد
- خط بپرس
- محور افقی “X”.
- محور عمودی “Y”.
خط پیشنهادی چیست؟
خط پیشنهاد، ارزش کلی سفارش‌های خرید (“پیشنهاد”) را در هر نقطه قیمت نشان می‌دهد. با یک خط سبز در سمت چپ نمودار عمق نشان داده شده است.
خط درخواست چیست؟
خط درخواست ارزش کلی سفارش‌های فروش (درخواست) را در هر نقطه قیمت نشان می‌دهد. با یک خط قرمز در سمت راست نمودار عمق نشان داده شده است.
محور افقی “X” چیست؟
محور افقی قیمت‌های متفاوتی را نشان می‌دهد که در آن‌ها سفارش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال انجام میشود.
در سمت چپ (به رنگ سبز)، می‌توانید تمام سفارش‌های محدود خرید که افراد ارسال کرده‌اند را مشاهده کنید که نشان دهنده بخش پیشنهاد دفترچه سفارش است.
در سمت راست (به رنگ قرمز)، می‌توانید تمام سفارش‌های محدود فروش که افراد ارسال کرده‌اند را مشاهده کنید که نشان دهنده بخش درخواست دفترچه سفارش است.
برای خواندن نمودار عمق بازار نکته زیر را در نظر داشته باشید:
- سمت چپ (سبز) = سمت پیشنهاد (سفارش خرید)
- سمت راست (قرمز) = سمت درخواست (سفارش فروش)
محورعمودی “Y” چیست؟
محور عمودی نشان‌دهنده تعداد سفارش‌هایی است که در بازه‌های قیمتی متفاوت برای یک ارز دیجیتال ثبت می‌شوند.
بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال نمودارهای عمق ارائه می‌کنند که در آن می‌توانید با ماوس خود در هر نقطه از خط پیشنهاد یا درخواست حرکت کنید و ببینید چه تعداد سفارش خرید یا فروش با آن قیمت انجام میشود.
نمودار عمق بازار چگونه کار می‌کند؟
نمودار عمق عرضه (سود فروش) و تقاضا (سود خرید) را نشان می‌دهد.
“عمق” در نمودار عمق بازار به توانایی بازار برای یک ارز دیجیتال برای حفظ سفارش‌های بزرگ (خرید یا فروش) بدون تغییر قیمت قابل توجه اشاره دارد.
هرچه سفارش‌های باز بیشتری در هر دو طرف دفترچه سفارش وجود داشته باشد، آن دفترچه سفارش «عمق» بیشتری دارد.
اگر سمت سبز بالاتر از سمت قرمز باشد، این نشان می‌دهد که علاقه خرید بسیار بیشتری (زیر قیمت فعلی) نسبت به سود فروش (بالاتر از قیمت فعلی) وجود دارد و بالعکس.
دیوار خرید و فروش در عمق بازار چیست؟
دیوارهای خرید و فروش نشان دهنده حجم زیادی از سفارش‌های خرید یا فروش با قیمت معین است.
به صورت تصویری، حجم سفارش‌ها هنگامی که در برابر سطوح قیمت نمایش داده میشود، یک “دیوار” رنگی را تشکیل می‌دهد.
دیوارهای خرید و فروش لیست شده در نمودار عمق بازار می تواند به شما بینشی در مورد چگونگی پیش بینی مسیر قیمت توسط تریدرهای دیگر در بازار بدهد.
دیوار خرید چیست؟
“دیوار خرید” زمانی شکل می‌گیرد که تعداد زیادی سفارش خرید (“پیشنهاد”) در سطح قیمتی خاص وجود داشته باشد.
هر چه تعداد سفارش‌های باز خرید بیشتری در یک قیمت معین وجود داشته باشد، دیوار خرید بالاتر است.
در مثال زیر، یک دیوار خرید برای BTC/USD با قیمت ۲۹۰۰۰ وجود دارد.
دیوارهای خرید را می توان با چند سفارش با یک قیمت یا یک سفارش خرید بالا که توسط یک “نهنگ” انجام میشود ایجاد کرد.
دیوار خرید بزرگ نشان می‌دهد معامله گران معتقدند قیمت به دلیل تعداد سفارش‌های خرید باز پایین‌تر از این سطح قیمت نخواهد بود.
حجم این سفارش‌های خرید به اندازه‌ای بزرگ است که در صورت انجام معاملات، قیمت را افزایش دهد.
وجود دیوار خرید حتی ممکن است قبل از اجرای سفارش دیوار خرید باعث افزایش قیمت شود؛ به این دلیل است که با نزدیک شدن قیمت به دیوار خرید، عرضه شروع به کاهش خواهد کرد.
هشدار: دیوار خرید نیز می‌تواند مصنوعی ایجاد شود. از آنجایی که سفارش‌های خرید پویا هستند و می‌توانند به طور مداوم اضافه یا حذف شوند، دیوارهای خرید می‌توانند به عنوان نوعی دستکاری بازار استفاده شوند و ممکن است علاقه واقعی به خرید ارز دیجیتال با آن قیمت را نشان ندهند.
دیوار فروش چیست؟
دیوار فروش برعکس دیوار خرید است.
«دیوار فروش» زمانی شکل می‌گیرد که تعداد زیادی سفارش فروش (درخواست) در سطح قیمتی خاص وجود داشته باشد.
هر چه تعداد سفارشات فروش باز بیشتری در قیمت معین وجود داشته باشد، دیوار فروش بالاتر است.
در مثال زیر، یک دیوار فروش برای BTC/USD به قیمت ۳۰۰۰۱ وجود دارد.
دیوارهای فروش را می‌توان با چند سفارش در یک قیمت یا یک سفارش فروش بزرگ که توسط یک “نهنگ” انجام می شود ایجاد کرد.
دیوار فروش بزرگ از افزایش سریع قیمت ها جلوگیری می‌کند؛ زیرا باعث ایجاد مقدار زیادی سفارش فروش با قیمت مشخص میشود. حجم این سفارش‌های فروش به اندازه‌ای بزرگ است که در صورت انجام معاملات، قیمت را کاهش دهد.
وجود دیوار فروش حتی ممکن است قبل از اجرای سفارش دیوار فروش باعث کاهش قیمت شود؛ به این دلیل که با نزدیک شدن قیمت به دیوار فروش، تریدرها معتقدند عرضه به زودی بر تقاضا غلبه می‌کند و قیمت کاهش یابد.
به جای اینکه مجبور به فروش با قیمت پایین‌تر باشند، در حال حاصر دارایی را می‌فروشند.دیوار فروش بزرگ می‌تواند نشان دهنده این باشد که بسیاری از تریدرها باور ندارند که قیمت از سطح قیمتی تعیین شده بالاتر رود.
هشدار: درست مانند دیوار خرید، دیوارهای فروش نیز قابل دستکاری هستند.
جمع بندی
عمق بازار، معیاری از نقدینگی یک ارز یا سهام است که نشان می‌دهد چگونه قیمت تحت تأثیر یک سفارش جدید قرار می‌گیرد. عمق بازار معمولاً به صورت جدولی از قیمت‌های عرضه و تقاضای فعلی و تعداد تریدرهایی که مایل به خرید با این قیمت‌ها هستند، ارائه میشود. در این راهنما به معرفی یکی دیگر از ابزارهای معاملاتی پرداختیم تا برای شروع سرمایه گذاری خود اطلاعات کافی داشته باشید.
منبع: babypips.com
